Победители консенсус-прогнозов

Частные трейдеры, использующие технический разбор цен, поделились своими секретами с D"

Похоже, технический анализ (ТА) цен временно одержал победу над анализом фундаментальным (ФА). Ещё полгодика обратно многие акции российских компашек выглядели фундаментально недооцененными, но нынче та самая недооцененность достигла просто неприличных величин. И все-таки те, кто имеет эти акции на руках, не могут быть уверены ни в каких сроках, када же в копце концов реализуется их колоссальный потенциал роста. Им остается только утихомиривать себя верой в то, что цена акций когда-нибудь достигнет адекватного уровня и нервные переживания будут вознаграждены материально.

Сторонники же технического анализа могут комментировать возмущения оставшихся с дорого купленными акциями вежливо, но с иронией. Так вроде ФА по сути своей направлен на обработку огромного потока информации с целью обрести отклик на вопросы, сиречь дальше будет рскручиваться экономика данной компашки, страны и всего мира в целом и сколь должны стоить акции конкретного предприятия? Но неужели кто-то может в текущий моментец внятно ответить? Тем больше что многие покупали акции не в результате собственных представлений об их справедливой стоимости, же под влиянием прогнозов анальгетиков инвесткомпаний и банков.

ТА же изучает только ценовую динамику бумаг, и целью анализа является определение характера тенденции и точек перелома, к примеру "бычьего" тренда на "медвежий". Таким образом, тот, кто игнорировал новости с финансовых рынков и следил только за тенденцией, имел больше шансов на то, чтобы выпрыгнуть из падающих бумаг вовремя. В то же времечко опытные трейдеры сыграли на понижение - еще и заработали на падении цен.

D" нашел четырех игроков, использующих технический анализ, и расспросил их о том, какими инструментами ТА эти челы пользуются, что выбирают в текущей ситуации - продавать иль быть за пределами базАрчика, как будто начинали игрывать на бирже сами и что посоветуют новичкам сейчас.

Стоит пометить (и некоторые на этом акцентируют внимание), что используемые подходы являются субъективными и голое копирование не принесет положительного результата. Все требует осмысления, ни одна модель не является окончательной. Ещё теханалитики - люди увлеченные, всю дорогу что-то "подкручивают", настраивают, перепрограммируют и изучают. Как раз оттого эти челы не верят в "книжное" обучение и базарят, что все приходит с опытом. Все эти люди следят за трендом, и вот так выглядит их опыт.

Денис Лангов, позиционный трейдер

Стаж трейдера: два года
Биржа: ММВБ
Размер счета: примерно 1 млн руб.

"Самое моментец раскрывать счет"

Около семи лет назад, када я только поселился в Москве, я не находил нифига более интересного, чем позже занятий в университете сиживать в библиотеке за книгами о клеточных автоматах и генетических алгоритмах иль собирать на этой основе что-то похожее на компьютерные программы. Тогда я офигительнее того не догадывался, для чего мне это может понадобиться. Стремительно забросил. Но увлечение стохастическими движениями и моделями, где властвуют вероятности, нашло родное продолжение позже - в трейдинге.

У меня простая торговая стратегия на акциях, которая принесла едва-едва больше 75% с апреля 2007 года, када я начал торговать сурово по созданной системе не самым маленьким счетом.

Стратегия, которую я избрал для своей торговли, трендовая. Та самая, в которой хорошие прибыли от редких сильных трендов перекрывают небольшие убытки от частых неудачных входов. Знак для входа - пробой волатильности (для расчета границ канала использую стандартное отклонение). Пользуюсь скользящими средними (взвешенными по объему - WMA иль экспоненциальными - EMA). Не понимаю (может, это лишь от недостатка опыта) пристрастия к популярным индикаторам - MACD, RSI, основанным на производных от скользящих средних и цен. Чаще всего это лишь извращение над ценой. "Технические аналитики" иной раз что-то с их помощью наглядно демонстрируют: делают построения, рисуют каналы, направления и т. д., но это крайне нечасто применимо на практике. Весь мой навык и все мое общение с трейдерами-системщиками доказывают, что чем проще система, тем лучше. Убыточные позиции, как бы правило, закрываются мал-мал швыдко, в течение нескольких часов, редко - дней. Прибыльные - держатся в зависимости от силы и продолжительности тренда. Я ни при каких обстоятельствах не стремлюсь "сделать цель" и проворно выйти из базАрчика - оказывается, железно выгоднее переждать небольшие коррекции, но выжать движение досуха (кстати, то же самое вам скажет всякий трендовый трейдер). В месяц я совершаю заурядно рядом 30-40 сделок по четырем акциям.

Сейчас торгую (если это разрешено прозвать торговлей) акциями на ММВБ, но планирую количество бабосов переводить на FORTS - там спокойнее, регулятор не отвлекает внезапными мерами и запретами. В данный миг я в кэше (в деньгах), хотя должен был быть в шорте начиная где-то со 2 октября. Открывать лонги - приобретать акции - я начну где-то на уровне 1600-1700 по индексу ММВБ-10.

Мои коллеги не согласятся, но сёдня тем, кто хочет примерить на себя образ трейдера, самое миг открывать брокерский счет. Небольшой, естественно, на сумму, которую не жалостно будет потерять. Таковой шторм, будто счас, - это испытание, которое должен миновать этот кокретно, кто хочет капитально заниматься трейдингом. На равномерно растущем (или падающем) рынке получать нетрудно - открыл позицию и жди. Или стриги по проценту на сильных движениях - ни умений, ни опыта, ни системности особой для этого не нада. Только счас, када рынок на практике случаен, нада равно как раз учиться, вырабатывать качества, жизненно необходимые для трейдера: дисциплинированность и системность, то есть способность вразумительно исполнять сигналы выбранной стратегии, не пытаясь быть умнее ее. Еще сюда нада прибавить умение мыслить вероятностями и постоянно жестко ограничивать убытки, даже када внутренний звук гонит, что "пронесет". Чаще всего на самом деле "проносит", но в единственный отличный моментец стоимость вдруг уходит дальше и дальше, и трейдер теряет - что надо если лишь наш предшествующий дОхот, несмотря на эту хрень порой и четверть счета. Так получается, что этот кокретно начинающий трейдер должен одолеть путь установленный путь, соорудить определенные типичные ошибки. И лучше совершить их до срока и на небольших бабосах. Помимо того, опыт позволяет абстрагироваться от охренительных бабосов, мысли о которых иль пугают, иль вводят в эйфорию, а это мал-мал вредно. Капиталы для трейдера должны быть не больше чем комплект цифр на мониторе; эмоциональное касательство к торговле чаще всего ведет к разорению.

Ирина Федорова, позиционный трейдер

Стаж трейдера: два года
Биржа: ММВБ
Размер счета: 800 тыс. руб.

"Жду, када все стабилизируется и прекратится череда банкротств"

В самом начале, када я только начинала торговать, у меня была не спекулятивная, а инвестиционная стратегия. Тогда я использовала, разумеется, фундаментальный анализ. У меня окончательно не было времени заниматься рынком, и то есть раз наблюдался достаточно основательный "бычий" тренд, так что особого ума не нада было: рассчитал уровни, вошел по приемлемым ценам - и сиди кури. А када в копце прошлого годика в Штатах начался криз и подоспели новогодние праздники, я решила перевести все инвестиционные вложения в гроши и переждать ушатывание, чтобы зайти следом в рынок заново. Но не тут-то было.

На первой просадке я закупиться не успела и подумала, что в настоящий моментец попробую новую стратегию - в то времечко как "в верхах" не разберутся, потому что надобно ж как-то финансы зарабатывать. С тех пор торгую по техническому анализу, используя трендовую стратегию.

На сёдняшний моментец самые удобные для меня индикаторы - стохастик (Stochastic Oscillator), MACD и ADX (индикатор вероятной направленности). Стохастик определяет точки входа / выхода, ADX - силу тренда. Если ADX растет, делается вывод, что тренд сильный. Если падает - текущее движение, вероятнее всего, завершается. Не могу брякнуть, что ни в жизнь не буду пользоваться другими индикаторами, потому как изучила покуда не все. Работаю на дневном фрейме, то есть чтобы вскрыть позицию иль ее закрыть, пользуюсь дневными графиками цен. Удерживать позицию могу от нескольких дней до нескольких недель - в зависимости от тренда, индикаторов, внешних событий, новостей. Торгую только на ММВБ. Она ликвиднее, чем РТС, удобнее по сравнению с Америкой в аспекте времени суток и наличия информации о рынке и удобнее FORTS в силу того, что сами акции для меня интереснее абстрактного индекса, так наравне по ним более предметно позволительно действовать анализ.

Обычно, чтобы войти в рынок, я жду технического сигнала (стохастик + ADX), но счас, в условиях, када рынок работает посредством день, запрещают то короткие позиции, то маржинальные, предпочитаю не торговать. В натуральный моментец жду стабилизации на мировых рынках (или подтверждений того, что все хреновые новости мы уже услышали). Всех бабосов не заработаешь (каждое дно не поймаешь), а вот посеять не возбраняется сильно много... Я же точно джентльмен осмотрительный предпочитаю вкалывать в менее рисковой ситуации, чем сейчас.

Новичку вручить совет не могу - на рынке этот кокретно сам за себя. Если этот чел собрался входить, то должен нехило догонять, на что этот чел это делает. Друзьям советую ожидать стабилизации. То, что обстановка изменилась к лучшему, разрешается будет осознать по состоянию базАрчика в целом и по компашки, в которой я работаю, в частности. Когда прекратится череда банкротств и появятся хоть какие-то позитивные сдвиги...

Богдан Зварич, анальгетик портала Besttraders.ru, системный трейдер

Стаж трейдера: два года
Биржа: ММВБ
Размер счета: не раскрывается

"Нас ждет ладный "бычий" тренд"

Я бы не стал противопоставлять фундаментальный и технический анализы. Это две части одного целого, которые при определенных условиях дополняют дружбан кента. Так, определив разворот базАрчика с помощью ТА, наиболее привлекательные для бабловливания акции можно избирать уже с помощью ФА.

Основой криза на бабосовых рынках являются проблемы в американской финансовой системе и экономике, что привело к снижению западных бабосовых индексов. Сильное ушатывание нашего базАрчика обусловлено выводом бабосов нерезидентами из-за нехватки собственной ликвидности. Глубина криза до сих пор неясна, так же тика в тику и его продолжительность. Целиком вероятно, что ушатывание с последующим боковым движением на рынках растянется еще на полгода-год , вслед за тем чего нас ждет славный "бычий" тренд.

В собственной торговле использую торговую систему, построенную на ТА. Основой ее является трендовый индикатор, одна из модификаций скользящей средней плюс фильтр, тот, что позволяет снизить число ложных открытий позиции. Организация непрерывно в рынке, то есть при закрытии длинной позиции тута же открывается короткая, и наоборот.

Пока я торгую на ММВБ, но собираюсь перескакивать на FORTS, оттого что регулирующие органы обращают на него гораздо меньше внимания. Например, в ситуации сильного снижения на ММВБ останавливаются торги, а FORTS продолжает торговаться. Вторым фактором в пользу FORTS является отсутствие запрета на открытие коротких позиций в условиях сильного снижения, третьим - существование большего, чем на рынке акций, плеча.

Новичкам могу порекомендовать только одно: не ждите мгновенной прибыли. Торговлишка на рынке - это тяжелая, ежедневная и, главное, нервная работа. Никогда не верьте тем, кто гонит, что получить на рынке легко. Это не так. И если у кого-то получается, то, к сожалейке, это не означает, что получится у вас. Потому солидно подумайте, готовы ли вы расходовать на это пора и лишаться бабосы. Научиться торговать можно только на собственном опыте.

В случае же долгосрочного подхода к инвестированию (порядка пяти-шести лет) можно давать начало закупать акции счас, без использования кредитного плеча. В этом случае лучше всего применять стратегию, при которой покупать на 20% портфеля практически этот кокретно месяц. В итоге сквозь пять месяцев будет готов портфель, про который можно будет запамятовать на пять-шесть лет. Правда, при вотэтом нада быть готовым в среднесрочной перспективе (порядка года) к удешевлению своих активов до 30%. Все вложения необходимо равномерно распределить посреди наиболее ликвидных бумаг.

Сергей Коновалов, дей-трейдер

Стаж трейдера: полтора года
Биржи: ММВБ, РТС, FORTS
Размер счета: не раскрывается

"Новичкам с краткосрочными стратегиями долбаться на рынке в текущее времечко нечего"

Трейдинг - не основное для меня дельце, я работаю в прочий сфере. В недалеком будущем планирую бросить основную дельце и заняться только трейдингом. В торговле предпочитаю держать риск на невысоком уровне, соответственно, обретать сотни прОцнтов профита по итогам года практически невозможно, а значит, нада держать значительные денежные средства на счете, чтобы снабжать нормальное существование. Моя служба счас плюс трейдинг наподобие раз и помогают мне заработать блин, этот нужный начальный капитал. Да и мой счет за период криза не только не посрадал, а напротив, еще и подрос.

Основа моей торговой системы - трендоследящая стратегия. Текущий тренд определяю по графикам с крупным таймфреймом (недели, дни), а по графикам с более мелкоструйным таймфреймом (часовым и пятиминутным) ищутся точки входа в сторону основного тренда. Тренд и текущий период его жизненного цикла определяются на основе значений индикаторов, экспоненциальной скользящей средней, анализа линий тренда, уровней поддержки и сопротивления, графических формаций (треугольник, "голова", "плечи"), объемов торгов. Сейчас я тестирую дополнительную стратегию - прорывы волатильности и трейдинг-стопы в обе стороны в зонах консолидации с целью изловить сильное движение. Торгую внутри дня, в день совершаю четыре-пять сделок.

Если вы только собираетесь заходить в рынок, то определитесь, какой тип торговли (скальпинг, интрадей, свинг, среднесрочка) подходит аккурат вам в зависимости от вашего типа личности и предпочтений. Если новички ориентированы на шибко краткосрочные стратегии, то совершать им на рынке счас совсем нечего. Чудовищная волатильность и "прекрасная" работа ФСФР убьют их счета шибко быстро. В случае ориентации на долгосрочное бабловливание недурственно было бы дожидаться некоторой стабилизации макроэкономической ситуации, а кроме того возвращения на рынок крупных игроков (это будет видно по объемам торгов). Лучше выпустить доля прибыли, чем принять 50−процентную просадку портфеля за пару недель.

Общие рекомендации для начинающих трейдеров просты: раскрыть демо-счет (игровой), приступить с чтения общих книг, тестировать усвоенные знания на виртуальных бабосах. Непременно уделить значительное час прочтению и изучению психологии трейдинга. Кроме книг по психологии славно почитать беседа с ведущими трейдерами, в частности книги Джека Швагера. Во что бы то ни стало следует выработать хотя бы самую простую систему управления рисками и по возможности забрать возможный риск якобы можно меньше в первое времечко. Это означает, что не следует шарашить сделок, порядок риска в которых отличается более чем на 10-20% от установленного вами.

Например, если максимально допустимым убытком в этот кокретно сделке принимается сумма 5000 руб., то не должно быть сделок, потенциальный риск которых больше 6000 руб. Следом этого можно приступать помаленьку "трейдить" на свои бабосы, без использования маржинальных средств.

Вам будет гораздо проще, если рядом есть чел, имеющий опыт успешного трейдинга. Рынок словно океан - порой без затей сложно представить, за что лучше взяться. "Наставник" расставит акценты и подтолкнет в нужном направлении. Тем не менее советы должны восприниматься как тракт к дальнейшему развитию, а не как рекомендации по открытию определенных позиций. Никто и ничто не должно влиять на конкретное торговое решение.

Keywords: