www.yexal.ru   - финансы

Бейстрейдинг

Охота на торгового робота, тот, что завелся на срочном рынке ММВБ, с помощью редакционного робота, который захерачен в системе интернет-трейдинга QUIK

Бейсджампинг

Разница в цене промеж.., вы не смейтесь, промежду базовым активом (например, индексом) и фьючерсом на сей индекс все миг меняется. Иной раз эта женшина больше, временами меньше, но развлекуха на этой разнице мОгет быт неплохим способом подзаработать. Главное беречь терпение во период торгов и держать молниеносную реакцию. Это похоже на бейсджампинг: забираетесь на платформу повыше и прыгаете вниз.

Значение индекса рассчитывается сложным образом и зависит от множества факторов, оттого его разрешено считывать индикатором, который только измеряет расположение рыночной стихии. Обстановка же с фьючерсом на индекс другая. На его цену оказывают непосредственное воздействие биржевые игроки.

На практике фьючерс и индекс движутся синхронно, но по указанным выше причинам фьючерс имеет больше высокую возможность резкого отклонения от своего среднего значения. Хотя законы механики слабо применимы к рыночным котировкам, разрешается брякнуть, что фьючерс имеет охренительную потенциальную энергию, чем базовый актив (индекс).

Сделка супротив рынка

На основе особенности фьючерсов - грубо отклоняться от диапазона и ворочаться обратно - не возбраняется спроектировать стратегию со следующими правилами: периодически выставлять заявку на продажу и покупку по цене, которая отличается от цены последней сделки на заданную величину.

Если стоимость на фьючерс резко упадет иль вырастет сравнительно индекса, то вы войдете в рынок. Однако ж када эмоции остынут и цена вернется к нормальному соотношению с фьючерсом, то следует вылезать из базАрчика, получив некоторую прибыль.

Важный вопрос: типа точно узнать, что резкое отклонение цены временное и сформировался шип (прокол, иль spike в техническом анализе)? Сформулируем признаки прокола: цена не вернется обратно, если индекс ещё резко изменяется в том же самом направлении, что и фьючерс. Другая закономерность: чем резче отклонение цены, тем выше вероятность ее возврата. Или плавные оттопыры цены, вероятнее всего, будут продолжаться.

База стратегии

Важным этапом построения торгового робота является формализация стратегии. Та самая операция полезна любому трейдеру, но в алгоритмической торговле без нее устроиться нетрудно нельзя. Объектом рассмотрения в этой статейке является робот, вследствие этого не буду передавал весь ход формализации и отчего плод выполз как раз таким, а только представлю сам алгоритм, обращая участливость на самые главные детали.

Первое, что должен действовать робот, - это предуготовлять цену последней сделки и выставлять две заявки. Если заявки выставлять с разницей от цены последней сделки 500 пунктов, то это будет глядеться так. Например, цена последней сделки с фьючерсом составила 131 500 пунктов, и тада выставятся две заявки: bid (на покупку) с ценой 131 000 пунктов и ask (на продажу) по 132 000. Если заявки пересчитаются (об этом далее) по цене последней сделки 131 600, то пара bid = 131 100, ask = 132 100.

Следует во что бы то ни стало поворотить чуткость на частоту переоценки заявок, так будто рыночная цена все времечко меняется.

Если робот будет непрерывно переставлять заявки, отталкиваясь от рыночной цены, то при резком изменении последней робот в один моментец переставит bid и ask, и сделок не совершится. А вот если блин, этот отрезок времени будет большим, то сделки будут содержаться и на плавных движениях. Так вы совершите уймище бесперспективных сделок.

Удвоенное пора формирования шипа и будет приблизительным значением периода преставления заявок.

Более идеальный метод основан не на периодическом пересчете заявок относительно цены последней сделки, а на расчете ускорения цены. Для этого, кстати, предназначен весь класс индикаторов - осцилляторы. Позволительно вычислить три плинтусовых значения осциллятора и взглянуть на относительное изменение: если ускорение растет с каждым новым значением, то заявки следует заморозить, а если исходное положение уменьшаться, следует переставить заявки по новым ценам.

Когда заявки выставлены, необходимо проверять, исполнилась ли хоть одна из них. Если прошла заявка на покупку по цене bid, необходимо снять заявку на продажу и выставить новую по цене, близкой к значению индекса. Следом нада дожидаться исполнения сделки, которая будет фиксацией нашей прибыли.

Гарантий на выход из сделки джок, и я не буду анализировать ограничение риска стоп-лоссами. Предоставлю только базовый код. Если понадобится, нужную функциональность всю дорогу сможете привосокупить самостоятельно.

Переходим к прыжкам

В качестве примера я захерачил простого робота на QPILE. Встроенный язык терминала QUIK выбран для того, чтобы вы могли поэкспериментировать с кодом: так равно как этот чел интерпретируемый, вы нетрудно сможете вносить оттопыры в него. Робот предназначен для демонстрации. Для реальной торговли понадобится дополнить алгоритм "ремнями безопасности". Тем не менее абзацевые элементы уже работоспособны.

Перед запуском вы вносите в код свои параметры: бумага, базовый актив, габаритность отклонения, период повторного выполнения заявок и т. п. Все необходимые параметры перечислены в комментариях в коде. Если вы не знаете, тика в тику запустить сценарий QPILE, обратитесь к документации на сайте quik.ru.

Очевидно, что алгоритм должен капусту рубить в цикле, но запустить сценарий QPILE в бесконечном цикле невозможно. Можно только задать периодичность его выполнения. Это ограничение ввели разработчики QUIK от ресурсоемких программ. Но запускать портфель нада с достаточно высокой периодичностью (это не повлияет на прыть пересчета заявок, неужто только косвенно) для того, чтобы турнуть задержку промеж.., вы не смейтесь, промежду входом в позицию и выставлением заявки на выход из нее. Если этого не сделать, программа выставит заявки и остановится, эта особа офигительнее того не узнает, что заявка исполнилась, и не сможет отреагировать на это.

Когда все заработает, вы увидите текущее состояние робота. По мере распития.., фу ты блин, развития рыночной ситуации робот будет оповещать вас о своих действиях, проявляя дисциплину настоящего "железного" трейдера.

Несмотря на простую функциональность, вы можете адаптировать робота для торговли любым другим инструментом. Потому что в робототорговле аккурат джентльмен находит перспективные рынки, а робот лишь позволяет не отклоняться от торгового плана.

Последние публикации по этой теме:
Комментариев: [0] / Оставить комментарий

Keywords:

заявки, две заявки, заявки новым, заявки остановится, заявки следует, заявки bid, заявки заявки, заявки отталкиваясь, заявки пересчитаются, заявки выход


============== Всякая, как бы нужная хрень =================



  www.yexal.ru   - финансы © hilex