Mehanizator

Биржевой игрок Александр Кургузкин, популярный в Сети как будто Mehanizator, настучал D", равно как захерачить свою торговую систему, отчего торговые системы умирают и для чего трейдеру расширять границы сознания

Фото: Виталий Михалицын

С интернет-персонажами неизменно так: ни в жизнь не знаешь, есть ли эти челы на самом деле и что собой представляют. Но мы подтверждаем: по крайней мере три сотрудника редакции D" лично зырили чела, больше известного в Сети сиречь Mehanizator, - биржевого трейдера и создателя сайта russian-trader.ru.

Александр Кургузкин полностью автоматизировал свою торговлю на бирже: его коммерческий робот сам генерирует сигналы на покупку и продажу и сам делает сделки. Самое интересное при вотэтом, что чел, всецело встроивший рынок в механическую торговую систему (МТС), в разговоре о рынке чаще всего употребляет словечко "интуиция". Александр настучал D" о том, вроде интуиция сочетается с роботами, якобы рождаются и умирают торговые системы, нафиг долгосрочные вложения опаснее, чем ежедневные спекуляции, и что является целью простого скромного трейдера.

- Сколь времени ты используешь МТС?

- С самого начала - с того момента, будто в 2002 году стал торговать.

- Торгуешь только на ММВБ?

- Одно час я торговал фьючерсом на индекс РТС, но затем мои системы перестали на нем дарить приемлемые результаты - пришлось отвертеться. К тому же ликвидность акций на ММВБ лучше, и биржа работает более устойчиво. В текущее времечко торгую Сбербанком, "Газпромом", "Норникелем". Но у меня стратегии периодически пересматриваются, и если появятся более животрепещущие "фишки", то буду продавать ими.

- То есть ты оптимизируешь стратегию?

- Да, я смотрю, как бы эта особа работает, может ли эта женшина пахать лучше с другими параметрами. Я не считаю, что, если захерачил стратегию, должен на ней капусту рубить десятки лет. Рынок шибко одним духом меняется. И трейдер должен пересматривать стратегии и изменяться сообща с ним.

- "Шорты"1 используешь?

- Я недавно добавил одну "шортовую" стратегию, но с тех пор рынок все миг рос, и эта коза покуда не проявила себя в полной мере. Сделал я ее для таких резких падений, то есть в прошлом году, - в этих случаях эта коза будет стабилизировать результат. Но "шортовые" стратегии, на которых разрешено было бы постоянно зарабатывать, у меня не получаются.

- Вывод подключить иль отключить "шортовую" стратегию принимается по формальным правилам?

- Скорее интуитивно. С опытом приходит понимание, наравне захерачить портфель из систем и инструментов, которые есть под рукой.

Не основополагающий гэп

- Ты не любишь сказывать про свою стратегию...

- Мне невыгодно про нее настукивать. "Поляна", на которой я работаю, маленькая, и конкуренты мне не нужны.

- Используешь скользящие средние иль другие известные индикаторы?

- Нет, у меня свои наработки. В итоге выходит, что риск при падении цен ограничен, при росте я негусто проигрываю рынку.

- Почему?

- Я думаю, любая стратегия, если торговать без кредитного "плеча", при довольно активной торговле всю дорогу будет отрываться от базАрчика. Потому как что будут убытки на "проливах"2. Подъем же не бывает ровным, периодически случаются коррекции. На них организация будет одаривать отставание, которое начнет накапливаться.

- Позволительно брякнуть, что ты нашел свой в доску Грааль?

- В каком-то смысле да. У меня интересная система с достаточно стабильными результатами. Правда, под Граалем типично подразумевают сверхдоходность, типа тута, конечно, сложно похвастаться: цифры средние.

- Однако ж какая максимальная просадка?

- Небольшая. На исторических данных я цифры в особенности не запоминаю, потому что считаю их нерелевантными.

- Сколько в итоге у тебя было по счету за минувший год?

- Плюс 20-25%.

- "Стопы"3 наподобие ставишь?

- Я предпочитаю ориентироваться на текущую волатильность, а не на числовые параметры. Если волатильность в течение дня высокая, "стоп" будет один, если низкая - другой. В прошлом году, када были сильные гэпы4, приходилось не только вводить поправку на волатильность, но и уменьшать габарит "плеча".

- Есть надобность завсегда быть в рынке?

- Наоборот, я отвлекаюсь от базАрчика. Запускаю робота и закрываю все окна, чтобы не было никаких графиков, и стараюсь не обозревать на них в течение дня. За компьютером я только для того, чтобы контролировать своего робота.

- И что делаешь? Телевизор смотришь?

- Спорт, книги, "Варкрафт" (World of Warcraft - компьютерная онлайн-игра. - Прим. D").

- Ты думаешь об открытой позиции, если, например, эта коза у тебя на темное времечко суток перенесена? А утром бац - гэп!

- Крыша поедет этот кокретно день о позиции думать. Увлекательно полагать о позиции, если ты играешь месяц иль неделю. Когда играешь годы, то, наоборот, нада отвлекаться от позиции, оттого что психологическое давление накапливается. Ну гэп. Ну и что? Не начальный же раз. Да, получится внушительный убыток, если "стоп" стоял выше гэпа.

- У тебя счет у одного брокера иль на этот кокретно случий у разных?

- У одного. Я не до того параноик, чтобы так перестраховываться.

Контекст решает все

базАрчика. Запускаю робота и закрываю все окна, чтобы не было никаких графиков""/>

"Я стараюсь отвлекаться от базАрчика. Запускаю робота и закрываю все окна, чтобы не было никаких графиков"

- Точь в точь ты тестировал стратегии в 2002 году, если исторических данных было немного?

- Я не тестирую свою систему на всей истории, а смотрю только на текущий контекст. Например, в прошлом году было сильное ушатывание, а сёдня рынок уже другой. Историю базАрчика запрещено подвергать рассмотрению точно нечто информативное. Система должна глядеть на текущее его состояние и вкалывать в сегодняшнем контексте. Типа ради любопытства, конечно, разрешается глянуть прошлые данные - как гром среди ясного неба там реально происходило что-то такое, что заставит пересмотреть свои взгляды. Но если не было нифига особенного, то историю не возбраняется игнорировать. Если мы хотим протестировать систему, приспособленную к сегодняшнему состоянию базАрчика, мы должны схватить данные с января этого года. Я делаю так.

- Их хватает?

- Достаточно, чтобы в текущем контексте было два десятка сделок. Их хватит для выводов о рисках, надежности системы, ее устойчивости.

- А словно ты понимаешь, что рынок изменился? В декабре прошлого годика ты выходил из базАрчика иль продолжал торговать?

- Я торговал. И до того, как стало козе понятно, что контекст изменился, приходилось долбаться на системах, которые были созданы ранее. Можно, конечно, прекращать торговать, в то времечко как обстановка не стабилизируется, но кто знает, када эта коза стабилизируется и стабилизируется ли ваще. И как догнать, что эта коза стабилизировалась?

- Так ты смотришь на волатильность? Или вслед за тем того, как тебя пять раз вышибло из базАрчика, понимаешь, что все - контекст сменился?

- Это достаточно тоненький квест, больше интуитивный. Если начинают возникать состояния, которых раньше не было никогда, к примеру гэпы 10%, постоянные остановки торгов, то тута уже ясно: все изменилось. Смотрю и на волатильность: распухла эта коза иль упала. А ещё на касательство средней скорости оттопыры базАрчика к волатильности.

Если рынок втихаря растет с большими коррекциями - это одно, если этот чел проворно растет с маленькими коррекциями - другое. Контекст непрерывно меняется, и нада комплект систем создавать таким макаром, чтобы эти челы были адекватны текущему контексту.

- Многие брокеры рассылают SMS своим клиентам: рекомендуем приобрести то, отдать это...

- Систему спроектировать ваще несложно. Но что это будет за система? Будет ли эта коза устойчива? Будет ли давать польза в будущем? Можно ли брякнуть, что параметры ее будут неизменными? Конкретная система сама по себе вещь ненужная для того, кто не знает, откель в ней что взялось. Она ныне работает, завтра - джок. Если мне что-то и продавать, то не систему, а свои услуги управляющего либо систему с периодическим обслуживанием.

- Но их же покупают, рекомендации эти...

- Покупают имя, бренд. Людям же нада кому-то доверять. Мужчина сам не разбирается в бабосовом бАзАре и не знает, куда башку приложить, из каких соображений решения принимать. А тута приходит дяденька в пиджаке, тот, что твердо гонит умные слова о том, что необходимо делать.

- Не хочешь сделаться таким дяденькой?

- Зачем? Меня устраивает текущее состояние.

- Был бы добавочный профит.

- Можно ещё в "Макдоналдс" сходить долбаться вечерами. Также будет прибавочный профит. Не в профите дело, не в бабосах счастье.

- И это гонит чел, который торгует на бирже.

- Ну и что? Это несложно игра.

Просыпаешься - а базАрчика нет

"Центробанки развитых стран проводят определенную работу, чтобы валютный рынок был максимально зашумлен"

- У тебя ни при каких обстоятельствах не было мыслей, что если возникают проблемы, то дельце не в контексте и не в рынке, а в том, что сама система неправильна?

- Были, конечно. В системе ваще все времечко сомневаешься. Были сильно неприятные просадки, которые подолгу не выходили в прибыль, немного раз было минус 40% по счету.

- С чем это было связано? Своевременно не закрывался?

- Нет, неторопливо набирались убытки. Оказалось, система перестала подобать рынку. Когда я начинал, были такие системы, на которые в текущий моментец я бы офигительнее того не посмотрел, в частности на те же скользящие средние.

- Почему ты супротив скользящих средних?

- На них не получается ништячных систем - у меня, во всяком случае.

- Волны Эллиотта? Уровни Фибоначчи?

- Они нехорошо формализуются.

- А что славно формализуется?

- Ценовые каналы - я долгое моментец использовал системы, которые как раз на них базировались. Максимум и самое малое за кое-какой отрезок времени времени задают диапазон колебаний цены. Можно, например, взять акцию, если ее стоимость превысила верхний диапазон, заложив кой-какой процент для уверенности в истинности этого движения. Но то, что у меня есть счас, - самое лучшее из всего, что удалось изобрести на сёдняшний день. И железно лучше, чем пробой ценовых каналов.

- То есть ты ловишь импульс, который длится где-то сутки, и играешь в сторону этого импульса?

- В общем, так.

- Если ты уверен в системе, почему не берешь "плечи" больше, ограничиваешься только 2:1?

- Если забирать охренительные "плечи", значит, будут охренительные просадки. У меня есть представление о том, какой риск я могу снести и какую просадку по счету я могу допустить. Исходя из этого, "плеча" 2:1 совершенно достаточно.

- В принципе, када ты тестируешь систему, ты уже знаешь, сколько у нее будет просадка...

- Нет, я этого не знаю. Обычный охват просадки на тестировании ни о чем не гонит, в действительности мОгет быт что угодно.

- Тогда как держишь риски в необходимых рамках?

- После этого событий 2008 года мне пришлось выстроить систему управления размером позиции. Просадка потому как не возникает разом - эта коза копится, и с ее ростом система размер этакий позиции уменьшает. Если у меня есть акции, то при падении цены я их понемногу продаю. Таким образом, порядок просадки по счету - это нисходящая экспонента, которая с течением времени может достичь предельной линии, но теоретически ее никогда не пересечет.

- Теоретически?

- Теоретически. Никто же не застрахован от того, что мы проснемся на следующий день, а фондового базАрчика джок вообще. Риски есть всегда, причем такие, которые ты даже не можешь себе представить.

- Когда торги прекращались на не шибко много дней, ты попадал в перерывчик с открытой позицией? Или успевал ее закрыть?

- Попадал. Там воспрещено было нифига успеть: ты нетрудно видишь сообщение, что сквозь две минуты биржа закрывается, при вотэтом эта коза уже закрылась.

- И что потом?

- Сидишь, ждешь. После этого открываешься с убытком. Неприятные ощущения.

- Мало месяцев обратно ты завел монеты на обамский рынок. Как впечатления?

- Я открыл счет, поиграл там невеликий суммой. Пока у меня джок стратегии для работы на американском рынке, так что я блин, этот вопрошающий песняк заморозил.

- Чем ты хотел торговать?

- Из занятных инструментов там - фьючерсы на индекс S&P 500, а кроме того на товары, золото и валюты. Хотя валюты я, скорее всего, не буду рассматривать, в силу того что что у меня есть соображения, в соответствии которым с ними долбаться не надо.

- Какие?

- Центробанки развитых стран проводят определенную работу, чтобы сей рынок был максимально зашумлен. Я имею в виду интервенции, явные иль скрытые. Есть соображения, что это делается сознательно - с целью разогнать спекулянтов с валютных рынков, чтобы на них не возникало пузырей.

Продал квартиру, купил акции

- Из тех, кого ты знаешь по форуму (на russian-trader.ru. - Прим. D"), многие торгуют по МТС?

- Нет, как раз по МТС торгуют мал-мал немногие. Есть люди, которые используют систему легко как помощника, чтобы принять знак на сделку, а потом, что называется, творчески его переосмыслить.

- А ротацию посетителей ты видишь большую?

- Да, меняется народ. Есть те, кто остается. Есть те, кто отпадает. Но если джентльмен сливает5, это не значит, что этот чел уйдет с форума. Это же годами может тянуться: получил зарплату - доля слил на бирже, вслед за тем получил следующую и т. д. Ходят мифы, что 90% тех, кто приходит торговать на биржу, играют в убыток, но почему-то конкретной статистики так никто и не приводит. Я могу поверить, что на Forex сливают 90% счетов: там достаточно специфическая система изъятия бабосов у населения. А на бабосовом бАзАре неблизко не факт.

- У тебя на сайте есть опрос, по которому оценивается доля "лонгов"6 в портфелях посетителей. Это без затей юмористика иль какой-то индикатор, который подчас срабатывает?

- Он срабатывает, но наоборот: обычно, када все заходят в "лонги", рынок начинает падать. Вследствие этого да, можно брякнуть, что это индикатор, который имеет прогностическую силу.

- Как-то на одном из форумов появился чел, который продал квартиру и на вырученные гроши открыл позицию по РАО ЕЭС (когда РАО еще торговалось)...

- Такие люди периодически появляются. Концевой происшествие - девица спрашивала, стоит ли ей реализовать машину и вкладываться в рынок.

- И что ты ей сказал?

- Что лучше не надо: чрезмерно дорогостоящий наука получится. А так - ну да, люди ставят охренительные суммы, но эти челы и в казино ставят охренительные суммы. Многие из тех, кто торгует на бирже, по сути дела играют в казино: ставят на красное и зеленое, смотрят, повезло - не повезло. Просто биржа более респектабельно выглядит, чем казино. С прочий стороны, в казино математическое ожидание в среднем отрицательное. А вот какое оно на рынке - непонятно. Математическое ожидание в биржевой торговле зависит от многих факторов. Если дядя может нащупать установленный метод работы на рынке, то оно будет положительным.

- Ты высчитал математическое ожидание своей системы?

- Нет. Если трейдер может безотлагательно при тестировании системы определить, какая эта коза - ништячная иль хреновая, устойчивая иль неустойчивая, то в такие вещи можно и не лезть.

- Как установить - на глаз?

- Да, на глаз. Ты же не одну систему тестируешь - там сеточка параметров, все эти челы перебираются, чтобы собрать полную картину того, что получается в результате с этой системой.

Без острова

- Тебе доходов от трейдинга на существование хватает?

- Хватает. По крайней мере на аренду квартиры, и даже неплохой, если потребуется, хватит. А в покупке пока особого смысла не вижу.

- Ты уже полгодика не работаешь. Больше устраиваться на работу не будешь?

- Скажем так: меня сложно будет заинтересовать.

- У тебя заначка есть?

- Сам брокерский счет в качестве заначки неужто не подходит?

- Нет, ты рискуешь этими деньгами.

- Я рискую не всеми деньгами, у меня есть определенный размер просадки, которую я могу себе позволить.

- Есть какая-то точка, када ты будешь готов завершить карьеру трейдера? Снять все капиталы со счета и достать себе остров в Тихом океане?

- Трейдинг - это не карьера, а образ жизни. Образ жизни должен куда-то трансформироваться?

- Ты так и представляешь себе образ жизни: встал с утра, тапочки надел, компьютер включил?

- Но это же лучше, чем подскочил утром - и в метро на работу. Хотя кому как.

- У тебя была когда-нибудь дума купить акции вдолгую?

- Да, я даже когда-то давнехонько покупал. Не помню, чем это закончилось. Это не мой стиль: у меня джок надежных методов прогнозировать такие долгосрочные вещи.

- Как ты думаешь, есть ваще надежные методы это сделать?

- Не исключено. Но для этого надобно ладно смекать в фундаментальном анализе. И я думаю, что на большом временном промежутке в таких инвестициях набегают крайне сильные риски. На коротких масштабах риски можно более благополучно контролировать. А на длинных - неизвестно.

- Но ибо долгосрочно рынки растут? Посредством 30 лет у тебя должна быть прибыль...

- Кто знает, где я буду через 30 лет...

Keywords: