www.yexal.ru  - спекуляция

Ценовой шум 1

Первая фаза опытов прошла в наблюдениях за поведением цен и следованием сигналов торговой стратегии. Финансовый плод - положительный. Основная задача - утрата бабосов во пора бокового движения рынка.

Начало года для "быков" оказалось неудачным. Биржевые индексы, достигнув 29 декабря 2006 года исторических максимумов, 9 января капитально упали, причем цены открытия торгов оказались ниже прошлогодних. Формально это произошло из-за сильного падения цены на нефть и снижения биржевых индексов Бразилии, Мексики, Китая, Великобритании, США.

Но собственно для извлечения прибыли джок никакой разницы, отчего как раз акции упали. Моя мишень - принимать участие в доминирующем движении.

На графиках же образовались дыры, не заполненные ценами сделок, называемые биржевиками гэпами (gap - разрыв). Свежеиспеченный год начался с гэпа вниз, и цены при открытии торгов оказались ниже прошлогодних на 5%. Если у трейдера имеются с предыдущего дня открытые позиции и рынок открывается с гэпом в противоположную сторону - это всю дорогу неприятно. Профессиональные игривые пацанчики, открывая позицию, типично определяют для себя условия, при которых эта коза будет закрываться с убытками. Условиями могут быть достижение ценами определенного уровня иль знак индикаторов. Однако ж в системе интернет-трейдинга на этакий происшествие - на покупку иль продажу при наступлении определяемых трейдером условий - мОгет быт выставлена заявка, называемая стоп-лоссом. Например, не возбраняется указать, что если стоимость упадет ниже 10 рубчиков, то необходимо отдать акцию, и организация автоматически отследит цены и при ее падении ниже 10 рубчиков совершит продажу. Гэп в данной ситуации плох тем, что трейдер рассчитывает на возможные потери, например, в 2%, типа на деле выходит 5%. С этим мне пришлось встретиться и самому в следующие дни.

Но на тему гэпов есть "народная" примета: эти челы неизменно закрываются. Это означает, что когда-нибудь цены вернутся на прежние уровни и заполнят разрез. Вопросительный мотив только во времени. Кстати, индекс РТС, снизившись 10 января до 1750 пунктов, заполнил гэп, образованный 5 декабря прошлого годика, и "народная" примета сбылась.

Первые сделки

По акциям РАО "ЕЭС России" и "ЛУКойла" первые сигналы к совершению сделок в наступившем году оказались "медвежьими" и поступили безотлагательно при открытии торгов: на графиках появились красные стрелки и оконце с заданной мною в MetaStock надписью "Продавай!" (см. график 1). А вот по акциям "Газпрома" сигнал к продаже поступил ещё 29 декабря, оттого мне только и оставалось что поджидать сигнала к покупке.

На первых порах совершение сделок не вызывало никаких проблем. Поступил сигнал - нажал соответствующие клавиши в QUIK и купил иль продал. Впрочем, 9 января реализовать было страшновато, ибо глубина падения неизвестна, психологически ожидался скорый отскок вверх, но первые сделки эмоции охладили - вслед за тем продажи цены продолжили снижение. Вносит беспокойство кроме того чувство скорого появления сигнала торговой системы и первые минуты следом совершения сделок, када цена топчется на месте иль офигительнее того опускается потом покупки. Но если первые сделки совершались нетрудно по сигналу, по текущим ценам в "стакане", то в дальнейшем захотелось поискать больше выгодный моментец, вкусить изловить лучшую цену. Другой раз охота за ценой была удачна, и удавалось приобрести акцию чуток дешевле текущей, а порой джок. Баланс удач и проигрыша скорее 50 на 50.

Применение скользящих средних обозначило проблему ложных сигналов (см. график 2). Вот, например, пересеклись две МА, и, казалось бы, рынок должен продолжить движение вниз. При всем при том проходит негусто времени, цены разворачиваются вверх, и приходится прикрывать позицию с убытками.

Несмотря на то что MetaStock выбрал лучшие параметры скользящих средних, не постоянно та самая система дает позитивный результат. Сгладить удается только мелкоструйные ценовые колебания, а более крупные учитываются МА, что приводит к ложным сигналам. Но, по всей видимости, сёдня с этим придется смириться.

Венечка Ерофеев в электричке Москва-Петушки предлагал начать в себе икоту и сыскать закономерности в длительности промежутков промеж.., вы не смейтесь, промежду спазмами. Определить эксперимент, так брякнуть, и, пользуясь терминами Иммануила Канта, познать "вещь в себе" (an sich) посредством восприятие "вещи для нас". "Попытайтесь вывести какую-нибудь вздорную формулу, чтобы хоть как-то предсказать длительность следующего интервала. Пожалуйста. Существование все однохренственно опрокинет все ваши телячьи построения: семнадцать-три-четыре-семнадцать-один-двадцать-три-четыре-семь-семь-семь-восемнадцать. Говорят, вожди мирового пролетариата Карл Маркс и Фридрих Энгельс скрупулезно изучили смену общественных формаций и на этом основании сумели многое предвидеть. Но тута эти челы были бы бессильны предугадать хоть самое малое. Вы вступили по собственной прихоти в сферу фатального - смиритесь и будьте терпеливы".

Рынок добился минимальных отметок 10 января, а следом началась коррекция падения. В результате торговые системы по всем трем подопытным акциям дали сигнал "Покупай!", что и было мною сделано. После этого этого цены продолжали рост, купленные акции дорожали, позиции стали приносить прибыль. Внезапность наступившего снижения цен 16 января в середине дня неудивительна - оказались закрытыми новогодние гэпы по многим бумагам, что послужило сигналом трейдерам к продажам (см. график 3). Мол, в настоящее времечко сможем и валиться спокойно. Все было бы нифига, но по акциям РАО "ЕЭС России" уже была накоплена существенная прибыль, которую стало жалостно терять. Поэтому, несмотря на отсутствие сигналов моей торговой системы по акциям РАО на продажу (она шибко запаздывает на часовых графиках), я решил сбыть акции и посмотреть, что из этого выйдет. Тем более что быстрая скользящая средняя порядка пяти загнулась вниз. Короткую позицию я решил не открывать, так равно как это уж совершенно противоречило бы торговой системе, которая продолжала являть "покупку".

На миг написания этого отчета открыты шорты по "ЛУКойлу" и "Газпрому", портфель оценен исходя из стоимости акций на закрытии торгов 16 января. Итог торговли акциями "Газпрома" покуда оставляет жаждать лучшего, но придерживаться сигналам торговых систем я продолжу. Причина неудачи с ними очевидна. Эти бумажонки принесут прибыль, только если в них состоится приличное движение в любую сторону - вверх иль вниз. А в то времечко как боковые колебания издают столь "шума", что этот чел съедает вложенные средства, и текущая обстановка еще не самая хреновая. Если бы диапазон колебаний цен был меньше, сделки приперли бы только убытки. Буду верить на выход "Газпрома" из "боковика".

Комментариев: [0] / Оставить комментарий

Keywords:

цены, цены вернутся, цены продолжали, цены разворачиваются, цены ее, цены нефть, цены открытия, цены открытии, цены продолжили, причем цены


============== Всякая, как бы нужная хрень =================



  www.yexal.ru  - спекуляция © hilex