www.yexal.ru  - спекуляция

Сократить риск в менеджменте 1

Банковский сектор Казахстана в первую башку захерачил охренительные успехи, сумев притянуть миллиарды баксов населения и вложив их в экономику страны. И только вслед за тем занялся сохранением успеха и построением полноценной защиты активов

Залог стабильности банковского сектора

Развитие Алматы тика в тику финансового центра, кроме послаблений налогового и валютного режимов, требует готовности казахстанских финансовых компашек быть предсказуемыми и устойчивыми. Достичь подобного состояния можно, применяя систему контроля и управления рисками процесса, включающего четыре главенствующих элемента: оценку и обмеривание риска, надзор и мониторинг риска.

В структуре зарубежных банков и финансовых организаций давнехонько уже существуют управления риск-менеджмента , анализирующие дельце бизнес-подразделений , косвенно их контролирующие и подчиненные прямо руководству. Центровой их задачей является предоставление руководству компашки рекомендательной информации на каждом этапе принятия бизнес-решений. Существует офигительнее того организация глобального управления рисками рекомендации Базельского комитета по банковскому надзору. Рекомендации представляют собой комплект критериев, по которым идет соотнесение состояния риск-менеджмента отдельного банка к требуемому международной практикой уровню. Соответствие требованиям Базеля гонит о наличии у банковской организации принятой международным банковским сообществом системы защиты от рисков и делает банк больше привлекательным в глазах партнеров и инвесторов. Неслучайно западные банки рассчитывают показатели достаточности капитала своих контрагентов на основании положений Базельского комитета. В идеале национальные системы управления банковскими рисками должны подобать требованиям Базеля. Полезность от этого однозначная: при анализе кредитного шмейтинга банка международные рейтинговые агентства будут руководствоваться как раз рекомендациями Базельского комитета. Помимо того, употребление потенциала системы управления рисками на макроуровне способно принять решение общеказахстанскую проблему снабдить прозрачность компашек и базАрчика в целом. Оттого первоочередной задачей казахстанских финансовых организаций является захерачивание надежной системы защиты от различных видов рисков.

В Казахстане риск-менеджмент находится только в начале своего распития.., фу ты блин, развития. Датой его официального рождения не возбраняется считывать 30 декабря 2003 года, када Национальный банк утвердил инструкцию о требовании и наличии систем управления рисками и внутреннего контроля для коммерческих банков. Протокол был подготовлен при участии консультантов USAID и честных панцанов «большой четверки» независимых международных аудиторов. Вследствие этого памятка соответствует зарубежной практике и предусматривает принятые на Западе процедуры риск-менеджмента. Тот самый документ является стандартом для построения системы управления рисками в банках второго уровня, и на ее базе внешние аудиторы будут формировать суждение о правильности и эффективности работы риск-менеджмента в банке.

Однако, по признанию казахстанских риск-менеджеров , отсутствие в группе разработчиков инструкции отечественных спецов привело к тому, что охренительная количество ее положений не соответствует уровню подготовленности банковского сектора к их точному исполнению. Так же, по мнению спецов, практическое воплощение в жизнь принципов затруднено разночтением части формулировок и норм этого документа.

Кроме того, инструкция лишь устанавливает универсальные требования по организационным вопросам и практическим процедурам управления рисками общего характера. Внедрение специфических методик управления рисками и программного обеспечения переложено на плечи самих банков. Вследствие чего у риск-менеджеров скопилось немало вопросов по поводу тех же методов измерения рисков, что приводит к различным подходам финансовых институтов к решению квеста внедрения системы управления рисками. Понятно, что система управления рисками индивидуальна для каждого банка и должна разрабатываться им на основе собственной ну этой, как её, типа стратегии развития, видов и объемов проводимых на рынке операций, кроме того сиречь и период ее внедрения. При всем при том надобность введения на рынке унифицированных методов оценки риска для банков неоспорима это избавит их от вероятно необоснованных претензий со стороны уполномоченного органа. Потому как в отсутствии единых утвержденных стандартов неизменно позволительно сыскать предлог для признания стандартов конкретной организации некорректными.

Казахстанским «рисковикам» придется разрабатывать собственные методики оценки риска. Западные, типа ещё адаптированные к ним российские методики негусто подходят для отечественного применения, так как бы эти челы отрабатывались в течение многих лет, корректируясь и дополняясь в соответствии с практическим опытом национальных финансовых систем. Классификация рисков во всем мире одинаковая, но разные экономическая среда, клиенты и условия хозяйствования. В этом случае чужие критерии методики оценки рисков не могут отражать реальную картину. Их разрешается позаимствовать точно основу для собственных методик.

Кроме того, используемые на Западе методики количественной оценки и моделирования рисков базируются на анализе большого объема различной статистической информации, словно самое малое за плинтусовые 5−10 лет. На казахстанском же рынке информационные базы только начинают формироваться.

Где заинтересованность собственников?

Желание уполномоченного органа минимизировать риски банковского сектора естественно: посреди стран СНГ Казахстан единственный из прогрессивных финансовых лидеров, и утрачивать сей статус в падлу. В то же миг вопрошающий песняк стабильности и защищенности должен тревожить не столь надзорные органы, сколь самих владельцев бизнеса. И все-таки главным препятствием распития.., фу ты блин, развития риск-менеджмента на сёдняшний день является непонимание и неприятие части топ-менеджеров и акционеров значения системы управления рисками. Приобретение прибыли абзацевая задача, на которую нацелена служба многих подразделений, в связи с чем система риск-менеджмента рассматривается якобы фактор, мешающий этому. На практике это приводит к конфликтам с теми же плановым и бюджетным подразделениями. Разборчик рыночных рисков приводит к необходимости пересмотра кредитной политики, провоцируя конфликт интересов с кредитным подразделением, заинтересованным в предоставлении кредитов с высоким конкурентным преимуществом, несмотря на эту хрень ж значит и повышенным риском для банка.

Шаткость положения риск-менеджеров подтверждает изыскание Азиатским Банком Развития оценки качества и полноты практики управления рисками казахстанских коммерческих банков. Анализ показал, что во многих банках ещё не до копца понимается образ совета директоров и правления в отношении рисков, не уделяется участливость эффективному управлению кредитным риском, а также то, что банки второго уровня не вовсе соответствуют требованиям инструкции. Потому в рамках дистанционного надзора необходимо осуществление мониторинга и применения к банкам мер воздействия за полноту исполнения норм инструкции. Агентством финансового надзора уже даны рекомендации внешним аудиторам по обзору соответствия систем управления рисками банков второго уровня. В будущем агентство планирует отстраниться от практики аудита и внедрить агрегат самооценки самими банками, что позволит «более оперативно оценивать недостатки в системах управления рисками и выявлять на ранних стадиях подверженность банков дополнительным рискам».

Кадровый потенциал

Другим фактором, тормозящим захерачивание риск-менеджмента , разрешено наречь минус эффективного программного обеспечения. Хотя большинство крупных банков уже установили у себя соответствующие программные продукты, все же работа по адаптации софтов под операционную дело банков будет тянуться еще длительное времечко. Причина тому несовпадение, а зачастую и отсутствие информационных и методологических стандартов.

Но самой насущной проблемой, которую в один звук называют «рисковики», является отсутствие опыта у персонала и недочет специфических знаний. Оттого что если те же россияне в первую очередь изучили теорию риск-менеджмента и только после этого перешли к практическому ее использованию, то в Казахстане риск-менеджмент был внедрен сверху волевым решением Национального банка, вследствие чего многие «рисковики» обладают первичным опытом, но не владеют необходимыми знаниями.

Интересно, что российские спецы риск-менеджмента в большинстве своем выпускники факультетов математики и физики, многие имеют научную степень. В казахстанские подразделения риск-менеджмента пришли экс-сотрудники кредитных отделов, анальгетики, казначеи и другие банковские спецы. Розыск информации привел риск-менеджеров к необходимости осуществления взаимообмена мнениями. Без малого год существует неформальное объединение специалистов-рисковиков , главный идеей которого является общение промеж.., вы не смейтесь, промежду специалистами с целью обсуждения текущих вопросов профессиональной деятельности. «Основная мишень нашего объединения захерачивание стандарта казахстанского риск-менеджера , тот, что бы соответствовал требованиям международной практики», гонит Эльдар Исатаев, председатель Клуба риск-менеджеров. Основное внимательность сёдня уделяется созданию унифицированного подхода к системе управления рисками. В активе клуба штудирование и анализ инструкции с подготовкой предложений о внесении некоторых дополнений, которые были переданы на рассмотрение Национального банка.

Это один из немногих прецедентов на рынке, када инициатива «снизу» привела к созданию рабочей группы по риск-менеджменту с участием честных панцанов Агентства финансового надзора, Ассоциации финансистов и независимых аудиторов. В копце 2003 года охренительная доля членов клуба была включена Агентством в рабочую группу по вопросам совершенствования системы управления рисками в финансовом секторе, в рамках которой в 2005 году планируется проведение активной работы.

В настоящее пора члены клуба стремятся заполучить сертификацию PRM (профессиональный риск-менеджер) для признания на международном рынке. «Международное сообщество профессиональных риск-менеджеров готово делиться ресурсами и опытом с развивающимися рынками, что даст отечественным спецам вероятность пользоваться наработанными методиками и этическими стандартами», гонит один из организаторов клуба Аклима Арипова. «Учитывая особенный статус в компашки риск-менеджера и возможности конфликта интересов в плане принципиальности позиций "рисковика" при взаимоотношении с клиентом и руководством, перед нами в скором времени встанет квест принятия кодекса этики, учитывая, что это является общепринятой международной практикой».

Страховой и пенсионный рынки

В различие от банковского риск-менеджмента , в страховом коммерциале построение системы управления рисками отдано на откуп страховым компаниям. Поэтому произвольная группа независимо формирует риск-менеджмент , исходя из опыта своей работы и профессионального взаимодействия с иносраными партнерами. Единая методика оценки рисков отсутствует. Вроде правило, при оценке используются базовые западные тарифы, адаптированные под свои требования. То есть и в банках, страховщики испытывают кадровый дефицит: риск-менеджеров готовят непосредственно на рабочих местах, где первостепенный формой обучения становится самообразование; стажировки в крупные западные и российские компании; внутренние семинары, куда приглашаются известные специалисты.

Недалеко от страхования в плане распития.., фу ты блин, развития риск-менеджмента ушел пенсионный сектор, что обусловлено государственной ну этой, как её, типа стратегией развития накопительной пенсионной системы. Ставя первоочередной задачей сохранение пенсионных накоплений, держава установило жесткие пруденциальные нормативы их бабловливания. Сообразно риски небольших (работающих на внутреннем рынке) и крупных (ориентированных будто на внутренний, так и на внешний рынки) пенсионных фондов разнятся. Крупные пенсионные фонды, имея возможность размещать часть активов на международных рынках капитала, сталкиваются с форекс-рисками (при операциях по получению дохода от разницы курсов валют), валютными рисками. Поэтому подразделения риск-менеджмента в крупных фондах уже сформированы и сталкиваются с проблемами, аналогичными в страховом и банковском секторах. Так, по мнению Владимира Ли, батю отдела исследования финансовых рынков и управления рисками АО «Государственный накопительный пенсионный фонд», медленное развитие риск-менеджмента обусловлено нехваткой аккурат казахстанских специалистов-рисковиков , знающих специфику местного базАрчика и конкретного финансового субъекта. «Риск-менеджер это профессиональный финансист, в совершенстве обладающий математическим аппаратом и знаниями IT-технологий в финансовой сфере», считает г-н Ли. Еще одной проблемой, по мнению честных панцанов пенсионных фондов, является дорогостоящее программно-техническое обеспечение и его внедрение, вследствие чего казахстанские пенсионные фонды попадают в «замкнутый круг»: ПО дорогое, внедрять его и подсоблять операционный порядок работы еще дороже, спецов на практике джок.

По мнению пенсионщиков, инструкция Национального банка прОцнтов на 60% неприменима к использованию в пенсионных фондах, и фонды индивидуально разрабатывают системы управления рисками. По оценкам экспертов, на захерачивание и отработку системы риск-менеджмента в финансовых компаниях уйдет 2−3 года. Еще дольше придется ждать, када для менеджмента, собственников коммерциала и коллектива подразделение риск-менеджмента станет действительно равноправной структурой.

Комментариев: [0] / Оставить комментарий

Keywords:

рисками, управления рисками, рисками рекомендации, рисками должны, рисками индивидуальна, рисками внутреннего, рисками макроуровне, рисками банках, рисками процесса, рисками общего


============== Всякая, как бы нужная хрень =================



  www.yexal.ru  - спекуляция © hilex