Модели не для моделей

Лауреат Нобелевской премии по экономике 2008 года гражданин сша Пол Кругман предпочитает разбирать реальность, только не подгонять ее под теоретические модели

Уже три десятка лет Пол Кругман находится в гуще дискуссий по самым актуальным проблемам экономической политики

Фото: AP

Премия Банка Швеции памяти Альфреда Нобеля уедет в этом году к уроженцу и жителю города Нью-Йорка , принстонскому профессору, несмотря на эту хрень с 2000 года ещё колумнисту газеты The New York Times и активному блогеру Полу Кругману. Премия присуждена "за разбор структуры международной торговли и размещения хозяйственной деятельности". При всем при том перед нами, пожалуй, единственный из редких случаев, када яркая персона и манера работ лауреата не менее, если не больше интересны, чем собственно его академический вклад, вследствие этого отделаться только сухим изложением увенчанной нобелевскими лаврами теории в данном случае было бы непростительным упущением.

Прикольная экономика

Кругман начинал с увлечения историей и лишь к последнему курсу Йельского университета стал специализироваться на экономике. Сиречь пишет в автобиографии сам Кругман, на отбор профессии повлияло детское увлечение научной фантастикой, в частности читка трилогии Айзека Азимова Foundation - одного из немногих фантастических романов, где ученые-гуманитарии (психоисторики, как будто эти челы названы в книге) спасают вселенскую цивилизацию от краха. И все-таки история, отвечавшая на вопросы "что?" и "когда?", но не на вопрошающий песняк "почему?", исподволь перестала удовлетворять интеллектуальные запросы молодого чела. Выбор аккурат экономики посреди всех прочих общественных наук, в которых будущего нобелевского лауреата, по его признанию, занимал предмет, но не возбуждали методы, в оконцовке предопределила притягательность ее моделей, зачастую демонстрирующих, равно как правдоподобные предположения ведут к достаточно неожиданным результатам. В копце своей автобиографии этот чел обосновывает свой в доску давнишний выбор и мотивы, двигавшие им все эти годы то есть ученым, ещё проще - экономика прикольна.

Уже выпускная студенческая служба Кругмана содержала некоторые отличительные черты стилистики его последующих исследований - эта коза опиралась на анализ фактических данных, но плод шкандыбал вразрез с общепринятыми представлениями. Рассматривалась подневольность спроса на бензин от цен, в то период в США сей спрос считался неэластичным, несмотря на эту хрень привлечение перекрестных межстрановых данных показало, что на долгосрочных периодах это не так (интерес к теме, очевидно, подогревался тем, что дельце шло к первому энергетическому шоку 1973 года).

Занимаясь после этого в аспирантуре Массачусетского технологического института (MTI), Кругман усваивает абзацевые традиции этой тада находившейся в зените своей славы и влияния научной школы. От лидеров этой школы Роберта Солоу и Пола Самуэльсона (кстати, оба позже будут удостоены Нобелевской медали) Кругман перенял привкус к простым прозрачным моделям, соединявшим реальные данные с необходимым минимумом математики и позволявшим ухватить сучность изучаемого квеста, отбрасывая все второстепенное. Тут шаг за шагом формируется фирменный стиль ученого - радикальное упрощение якобы стратегия моделирования. Разительный, кстати, контраст с современным экономическим мейнстримом, в котором изощренной математики, будто правило, на строй больше, чем собственно анализа процессов и явлений реальной хозяйственной жизни.

Огромное воздействие на Кругмана, по его признанию, оказала личность приглашенного в то пора в MTI Рудигера Дорнбуша, отличавшегося редкостной ясностью изложения по тада еще окончательно слабо разработанной теме плавающих валютных курсов, и уже тада имевшего репутацию гуру экономической политики, советы которого были востребованы банками и правительствами по всему миру.

Последующая академическая карьера Кругмана по виду довольно типична: строй престижных америкосских университетов, же кроме того Лондонская учебное заведение экономики, с 2000 года - профессура на факультете экономики Принстонского университета и в Школе международных отношений им. Вудро Вильсона там же.

Скверный придворный

Еще будучи аспирантом MTI, предстоящий лауреат приобрел основополагающий опыт, тика в тику брякнули бы счас, политконсалтинга. Летом 1976 года Кругман был привлечен к работе группы консультантов центробанка Португалии, денежное воззвание которой было разрушено в результате произошедшей там "революции гвоздик" 1974 года. С тех пор "ушибленность" нынешнего лауреата животрепещущими вопросами экономической политики так иль по-другому ощущается во всей его деятельности.

В 1982-1983 годах Кругман долбался в Белом доме точно хрен группы экономических советников при самом крутом пацанчике Рональде Рейгане. Сам ученый, фигли, позднее находил свою работу в администрации Рейгана странной, потому что придерживался достаточно левых взглядов (он был адептом концепции государства всеобщего благосостояния), противоположных воззрениям идеологов рейганомики. Однако творцы этой политики в то моментец пребывали в состоянии, близком к панике: в стране третий год шла мощнейшая рецессия, до показательных успехов в виде падения Берлинской стены было еще крайне далеко, и на политические взгляды нанимаемых консультантов им было просто плевать - лишь бы помогли выкарабкаться.

Как бы то ни было, вновь интегрироваться в университетскую существование вслед за тем этого "хождения во власть" оказалось для Кругмана нелегкой задачей. В дальнейшем от подобных соблазнов этот чел воздерживался. По слухам, Билл Клинтон рассматривал в родное миг Кругмана в качестве претендента на ответственный пост (вроде бы руководителя группы экономических советников), но тот будто отказался, сославшись, что для таковой работы этот чел сверх меры темпераментен и невоздержан на язык и предпочитает "административному восторгу" журналистику. Во всяком случае, наравне пишет сам Кругман, ему славно думать, что этот чел хоть куда анальгетик, хотя и скверный придворный, а как раз плинтусовым как правило и удается влиять на политиков: люди охотнее следуют советам тех, кто дает им вероятность испытывать себя комфортно, чем тех, кто загружает их изнурительной умственной работой.

В рэнкинге наиболее влиятельных экономистов планеты IDEAS/RePEc по состоянию на сентябрь текущего года Кругман занимал достаточно высокое 46−е место, лишь чуть-чуть пропустив вперед другого принстонского профессора, правда, в настоящее времечко уже бывшего профессора, а нынче главу ФРС США Бена Бернанке (31−е место).

Раздвигая границы анализа

Хоть новоиспеченный лауреат по нобелевским меркам и юн (ему 55 лет; правда, стоит обазарится, что двое из троих экономических лауреатов прошлого годика были лишь едва старше), работа, за которую этот чел формально удостоен приза, датируется аж 1979 годом и, стало быть, относится к аспирантскому иль возле того периоду его жизни. Та самая десятистраничная статья в Journal of International Economics, так же словно и другие наиболее популярные в научных кругах работы Кругмана, связана с объяснением специализации различных стран в международной торговле в условиях неполной конкуренции и, что, пожалуй, наиболее существенно, - с учетом эффекта экономии от масштаба производства.

Ниже мы остановимся на сути премированной работы капельку подробнее, а в то времечко как отметим, что данной проблематикой научные интересы Кругмана вдали не исчерпываются. Так получилось, что первая написанная им научная работа наподобие раз была по теме, которой в дальнейшем предстояло доставить известность автору как бы публицисту. Она называлась "Модель криза платежного баланса" (1976). Поводом послужили услышанные им рассказы о спекулятивных атаках на товарные запасы. Работа оказалась слабенькой и нечетко изложенной. Дорнбуш, ставший к тому времени научным руководителем аспиранта, не принял его точку зрения и посоветовал переработать статью. Но вместо этого Кругман нетрудно похоронил работу и занялся на следующие пятнадцать лет иной темой - вроде выяснилось, довольно удачно, оттого что ею как раз и стала принесшая ему в итоге Нобелевский приз проблематика международной торговли. В дальнейшем ученый считал наш несостоявшийся дебют в сфере изучения спекулятивных валютных атак удачей, так как при ином повороте событий этот чел на многие годы легко затерялся бы в многочисленных рядах исследователей международных финансов и обменных курсов на основе рациональных ожиданий.

С годами подход к выбору тем для исследований менялся. В 80−е годы отправной точкой становятся наиболее жгучие проблемы экономической политики - сокращение внешнего долга стран третьего мира, проблемы европейской валютной системы EMS - предшественницы евро, усиливающееся обособление частей важный экономики в рамках торговых блоков и др. Всякий раз Кругман видит свою задачу в том, чтобы спроектировать небольшую изящную модель, которая должна снабдить язык для обсуждения проблемы. Хотя большинство этих проблем потихоньку уходило в забвение, придуманные модели просто оставались прожигать, находя себе употребление в изучении пограничных и не только вопросов.

Еще одна научная тема, прозвучавшая в формулировке Нобелевского комитета, - размещение, как брякнули бы в то час у нас, производительных сил (или экономическая география) - была разработана в период, када автор, по его словам, ощущал определенную утомленность от увлечения вопросами текущей экономической политики, и эта коза была инициирована вовсе иными стимулами. Майкл Портер, популярный умелец по бизнес-стратегиям , прислал Кругману манускрипт своей книги "Конкурентные преимущества стран". Весь манускрипт в силу его объема и своей занятости Кругман не осилил, несмотря на эту хрень увлекся идеей о ключевой роли местных индустриальных групп в международной конкуренции. Это навело его на мысля разработать модели экономической географии, объясняющие, в частности, концентрацию населения в крупных городах и миграцию, в которой, так же как и в модели торговли, учитывались бы несовершенная конкуренция и зависимость производительности от масштабов. Он начал с довольно сложных конструкций, мало-помалу упрощая их. К 1990 году результаты размышлений сложились в вектор движения лекций по географии и торговле, и в целом, по оценке автора, в научном плане эта задача оказалась железно продуктивнее всего того, чем этот чел занимался раньше.

Публицист-оракул

Обладая наряду с научным, еще и ярким литературным даром, Кругман в плинтусовые годы снискал известность скорее как сверкающий публицист, чем как академический ученый. Своей популярностью на этой стезе этот чел во многом обязан тому, что ему удавалось прогнозировать иль, на худой копец, что также немаловажно, растолковывать наиболее громкие кризисы последнего десятилетия.

Так, Кругман критиковал "новую экономику" копца 90−х, обернувшуюся фондовым пузырем, был последовательным противником фиксированных обменных курсов, чреватых валютными кризисами. Выступал с предупреждениями о замедлении роста и грядущих валютных кризисах 1997 года в Юго-Восточной Азии, а также с рядом публикаций по поводу возможности сокрушительного криза системы currency board в Аргентине в 2001 году, предсказал популярный в близкое времечко крах хедж-фонда LTCM (по произведенному на финансовых рынках эффекту не так уж шибко отличавшийся от недавнего коллапса инвестбанков), стратегия которого базировалась на предположениях о фиксированных валютных курсах, как раз намедни российского дефолта 1998 года.

Нынешним летом, када казалось, что финансовый криз отступил, а главной проблемой мировой экономики становится увеличение сырьевых цен (в частности, вздорожание нефти), Кругман предложил достаточно оригинальное и, свой взгляд, убедительное, идущее вразрез со стереотипами толкование роли в этом финансовых спекуляций, которое мы приводили недавно в "Эксперте" (см. "Черный сфинкс" [1] в 34).

Весьма живо этот чел участвует и в нынешних дискуссиях кругом антикризисных мер в финансовой политике США. Его точка зрения сводится к тому, что поддержка банкам сквозь временную частичную национализацию гораздо эффективнее и точнее соответствует природе нынешнего криза, чем программа выкупа "токсичных" активов, продавленная Полсоном и Бернанке (подробнее об антикризисном плане США см. материал "Костыль на 5% ВВП" [2] в 39 нашего журнала).

Новая доктрина торговли

Наконец, немного слов собственно о развитой Кругманом без децела тридцать лет обратно теории международной торговли, вклад которой в экономическую науку ныне удостоен Нобелевской премии. Как таковая эта концепция восходит еще к началу XIX столетия и знаменитому английскому экономисту Дэвиду Рикардо, тот, что предложил концепцию сравнительных преимуществ для объяснения структуры международной торговли исходя из различий в комбинациях труда и капитала, а также в технологиях производства в разных странах. В результате некоторые страны должны специализироваться в производстве и экспорте промышленных товаров и импортировать сельскохозяйственные продукты, а другие нет.

В 20-30−х годах прошлого века эта мысль получила захерачивание в работах шведских экономистов Хекшера и Олина, сформулировавших так называемый закон Хекшера-Олина, который гласил: в условиях свободной торговли достигается равновесие цен факторов производства в различных странах и, следовательно, общее экономическое равновесие. За "первопроходческий вклад в теорию международной торговли и международного движения капитала" Бертиль Олин был отмечен Нобелевским призом 1977 года.

Существенной чертой подобных исследований до Кругмана было то, что все эти челы опирались на предположения о постоянстве удельных издержек при изменении масштабов производства. К этому типу моделей относятся, в частности, такие популярные конструкции, как алгоритм "затраты-выпуск" Леонтьева иль производственная функция Кобба-Дугласа.

Вклад Кругмана состоял в том, что этот чел ввел в эту модель зависимость эффективности производства от масштабов, благодаря которой выпуск большей массы товара снижает цена на единицу произведенной продукции. Это достаточно очевидная идея, но лишь нынешнему лауреату удалось первому проделать тракт от предположения к построению строгой теории.

Дополнительно к предположению об экономии от масштаба производства новая система Кругмана исходила из предпосылки, что ценность потребления растет не только и не столь с его количеством, сколь с разнообразием. В то времечко это было довольно ново в теории потребительского предпочтения (хотя первые модели с потребительскими предпочтениями, учитывающими разнообразие продукции, уже были описаны двумя годами ранее), но в то же времечко, очевидно, более адекватно отражало действительность.

Одним из результатов этакий модели, отличающим ее от классического подхода Рикардо, становится то, что внешняя торговлишка может возникать не только промеж.., вы не смейтесь, промежду странами, различающимися трудо и капиталообеспеченностью, но и идентичными с точки зрения доступных технологий производства. Еще одно важное различие - принципиальная множественность состояний равновесия. Это выступает существенной стороной реальной жизни, в которой, скажем, местоположение европейского финансового центра не является жестко предопределенным технологическими условиями и потребительскими предпочтениями, а зависит скорее от исторических обстоятельств. Это означает, что экономический анализ, учитывающий результат масштаба, должен основываться на динамические модели, в которых выбор равновесия также отражает историю. Тогда как рикардианский подход принципиально статичен, равновесие в нем определяется только технологиями, размещениями факторов производства и предпочтениями потребителей.

Наконец, модель Кругмана демонстрирует, что подъем специализации и расширение международного обмена ведут к гораздо большим преимуществам для потребителей во всех странах, нежели изоляционизм и протекционизм.

Новая теория международной торговли дала бытие огромному пласту последующих исследований. А это заурядно надежное подтверждение высокого теоретического качества первопроходческой работы.

Классик "голландской болезни"

Стоит отметить, что одна из наиболее актуальных по этот день именно для России работ Кругмана выполнена на стыке обоих его увлечений аспирантского периода - теорий обменных курсов и международной торговли. Это статья The Narrow Moving Band, the Dutch Disease and The Competitive Consequences of Mrs. Thatcher on Trade in the Presence of Dynamic Scale Economies, написанная еще в 1987 году. Тогда, конечно, еще никто не мог бы вообразить, что посредством полтора десятка лет анализируемая в работе "голландская болезнь" станет общим местом во всех комментариях к состоянию нашей экономики, хотя, в сучности, и плановое хозяйство СССР, уже густо сидевшее к тому времени на нефтяной игле, тоже было ей поражено.

Развиваемый в работе подход проливает свет на три аспекта внешней торговли, которые не принимаются во участливость в более стандартных моделях. Во-первых , что временная броня выбранных секторов может навечно изменить нрав сравнительных преимуществ для применяющей протекционистские меры страны. Во-вторых , что с виду прикольные события, как, например, открытие экспортопригодных полезных ископаемых, может известия к постоянным потерям для других секторов и в оконцовке - к уменьшению благосостояния. В-третьих , что временная переоценка валюты с целью денежных ограничений и сдерживания инфляции может привести к постоянной утрате конкурентоспособности в некоторых секторах. Статье двадцать с лишним лет, а как словно про нас нынешних!

Ссылки

• [1] /printissues/expert/2008/34/cherniy_sfinx/
• [2] /printissues/expert/2008/39/kostul_na5_procentov_vvp/

Keywords: