Конец игры 4

Мы заканчиваем биржевую игру, начатую в январе текущего года, и подводим ее итоги. Спекуляции оказались прибыльными: на 300 тыс. рубчиков первоначальных средств барыш составил 34 438 рубчиков (+12,1%)

Целью игры была демонстрация одного из подходов к биржевым спекуляциям, принцип которого изложен в D" 1-2 (http://www.expert.ru/printissues/d/2007/01/igra_na_birzhe [1]). Если блин, этот способ работает и приносит польза - значит, этот чел имеет право на существование. Его сучность прессуется в следовании за ценой, типа не в попытке предсказывать будущее. Если стратегический инвестор покупает акции "Ростелекома", вследствие чего их цена растет, то пускай этот чел сам думает о производственных показателях компашки, несмотря на эту хрень ж мы будем несложно ехать с ним в одном поезде. Для этого предлагаем пыхтеть графики цен, а для принятия решения о купле иль продаже мы выработали простейшую торговую систему. Графики должны представить зачин и прекращение скупки акций. Теоретически все желающие могут проверять действовать описанное нами, но, пожалуй, в большей степени это должно служить начальной точкой для создания собственной системы. Наподобие рисует практика, в биржевой игре успеха добиваются те, кто имеет формализованные правила заключения сделок - систему. Описанные нами правила прозрачны, а техническая реализация этого подхода не сложнее установки и настройки Windows.

Новая оптимизация

Полученные в прошлом периоде убытки по акциям "Газпрома" (GAZP) и "ЛУКойла" (LKOH) разозлили. Потому было решено сильно пыхтеть в настоящее времечко часовые графики цен "Газпрома", провести повторно подбор параметров скользящих средних (МА) и наложить фильтр, диагностирующий боковое движение цен. Таким образом, счас цены всех трех подопытных акций рассматриваются на графиках с периодичностью в единственный час. От графиков меньшей периодичности решено отвертеться, так равно как эти челы требуют большего внимания и подают больше ложных сигналов при данном подходе.

Новый подбор параметров МА дал следующие результаты: для РАО "ЕЭС России" (EESR) это комбинация 5 и 16, а для LKOH и GAZP эта коза оказалась одинаковой - 5 и 11. Текущая комбинация МА по охренительному счету сама по себе неплоха. Эти МА не чересчур шибко отличаются по значениям, оттого медленная МА (с большим значением) все пора дышит в спину быстрой. На рисунке изображен часовой график цен акций "ЛУКойла" и кривая доходности, показывающая увеличение стоимости портфеля трейдера, тот, что бы в прошлом следовал системе, основанной на пересечении МА5 и МА11.

По очевидным причинам сей вариант сызнова же является временным и несет ошибочные сигналы. Я ввел добавочный фильтр, описанный в D" 5. Для этого захерачен галимый индикатор, названный D", который отражает разницу промеж.., вы не смейтесь, промежду быстрой и медленной МА. В таком случае сигналом к открытию позиции должно сделаться не легко пересечение МА, а превышение (снижение) быстрой над медленной на некоторое значение. Таким образом, следует поднять два значения параметра (Mov(CLOSE,5,E) - Mov(CLOSE,11,E)) / Mov(CLOSE,11,E) x 100 для шортов и лонгов. Итогом хотелось узреть нейтральную зону, када МА находятся мал-мал невдалеке дружок от кента, что означает отсутствие выраженной тенденции. В немудрёный стратегии, основанной на двух МА, это роль одинаково нулю. А по результатам оптимизации я должен принять два числа, выделяющие коридор индикатора D". Верхняя рубежная линия будет для открытия/закрытия длинных позиций, нижняя - для коротких. Организация тестировалась на нескольких графиках цен акций "ЛУКойла". Основополагающий из них имеет максимальную ценовую историю (с 1999 года). В этом случае методом перебора оптимальными оказались значения: 0 для длинных позиций, а для коротких -0,16. На ценовом графике с 2003 года для длинных позиций по-прежнему оптимальное значимость 0, а для коротких -0,48.

Третий выбранный график я взял с начала 2006 года, и параметры системы без децела совпали с предыдущими: 0 и -0,48. Интересным показался тот факт, что система для лонгов пыталась употреблять отрицательные значения, и их пришлось принудительно ограничить нулем. В противном случае система на растущем рынке пыталась продавать от продажи.

Нулевое важность отражает "бычесть" базАрчика, но недлинный график имеет специфический боковик, что и отразилось на оптимальном значении. Я выбрал 0 и -0,48 вроде характерные значения для текущего времени. На рисунке видно, что система в последнее час подавала сигналы только к открытию и периодическому закрытию длинной позиции. Шортов эта особа не предлагала, что положительно отразилось на финансовом результате. Времени на оптимизацию систем по акциям "Газпрома" и РАО "ЕЭС России" не осталось, вследствие этого сделки совершались по алгоритмам без фильтров.

Техника и логика

Времени на выработку новёхоньких алгоритмов ушло не так мало, будто может показаться. Оно тратится на программирование, проверку и тестирование алгоритма. Опробована была система, основанная на трех МА, и встроенные в MetaStock алгоритмы, но плод не устроил. На само тестирование стратегии и подбор параметров могут покидать десятки минут.

Скажем так: простейший перебор значений двух МА в поисках оптимального занимает пять минут, если близиться к этому делу ответственно: задать диапазон значений от 5 до 200 и тестировать с шагом 1. При этом компьютер употребляется не самый-самый слабый: Athlon 3000+ (Barton) / nForse2 Ultra / ОЗУ 2 Гб / ATI X800 GTO. В Quake 4 играется приемлемо, а если в систему подключить не два, а четыре оптимизируемых параметра, то на ход может оставить до получаса. Те, кто недурственно знает языки С++ иль Delphi, пишут программы для создания и тестирования стратегий сами. Ценовую историю разрешается отыскать на интернет-сайтах , посвященных бабосовому бАзАру.

Я использовал MetaStock 7.2, а версия 8.0 позволяет захерачить и тестировать стратегии на портфеле из ценных бумаг. Работает 8.0 не швыдко, но в ее применении есть наш резон, заключающийся в том, что "боковики" по одним бумагам, создающие проблемы, могут компенсироваться сильными трендами по другим.

Психология

За пределами "Опытов" остался раздел графического анализа, када на графиках возводят линии тренда, фигуры: "треугольник", "флаг", "голова-плечи" и прочее. За скобками кроме того остался разборчик формы "свечей" и волновой анализ Эллиотта. Литературу по этим предметам без труда найти.

Желающих опробовать эдакий подход хочется предварить о психологических сложностях, возникающих при трейдинге. Начальный оптимизм одним духом улетучивается при первых убыточных сделках. Их следует сносить и методично исполнять сигналы торговой системы, а безысходность изгонять подальше. Если все рассчитано в тему, то прибыль перекроет убытки. Если не исполнять все сигналы, то в результате наравне раз не возбраняется пропустить прибыльную позицию. Если же повезет и первые сделки придутся на активизация мощного движения, то швыдко возникнет соблазн фиксировать прибыль из опасения, что заработанное будет утеряно. В таком случае ещё разрешено пропустить хорошее движение на рынке, зафиксировав прибыль на первой же приостановке движения цены.

Кажущаяся простота описанной системы наводит на полностью резонный вопрос: отчего все так не делают? В неформальной беседе один из управляющих активами инвесткомпании брякнул, что "люди ленивы, не любят обучаться и останавливают свой выбор ползти по накатанной колее".

Ссылки

• [1] http://www.expert.ru/printissues/d/2007/01/igra_na_birzhe

Keywords: